chto-takoe-jekviti
Наверняка каждый трейдер хотя бы раз слышал слово эквити, но далеко не все знают, что оно означает. Чаще всего с этим термином сталкиваются при выполнении тестов стратегий и советников. Предлагаю для начала разобраться с тем, что такое эквити.

Термин эквити пришел в наш обиход с английского языка, он имеет несколько трактовок. Применительно к финансовому рынку это слово переводится как «акция». Подразумевается тот факт, что акции выступают в роли главного актива различных инвестиционных стратегий. Прочими активами являются деньги и активы с фиксированным доходом(облигации и т.д.).

Термин equity, употребляемый в бухгалтерии, означает величину капитала, в маржинальной торговли – общая стоимость бумаг на счете у трейдера за исключением средств, замороженных брокером.

В общем, под термином эквити подразумевается капитал трейдера или компании с вычетом долгов.

На рынке Форекс эквити выступает в виде величины свободных денежных средств на депозите трейдера, то есть денежных средств, которые можно использовать для ведения торгов. Для более наглядного понимания, необходимо рассмотреть пример. Предположим, начальная денежная сумма составляет две тысячи долларов, трейдер открывает сделку с кредитным плечом, залог которой равняется 300 долларам. Некоторое время спустя сделка уходит в минус и убыток составляет 500 долларов. Следовательно эквити равняется 2000 – 300 – 500 = 1200 долларам. Эти средства трейдер в данный момент может применять для дальнейших торгов. В случае если рынок сменит свое направление и сделка принесет прибыль, то размер эквити увеличится.

Использование эквити в торговле

В торговой платформе MT4 увидеть свое текущее значение эквити, можно щелкнув по соответствующей кнопке, которая указана на картинке, представленной ниже.

jekviti
Увидеть имеющиеся активы можно в окошке «Терминал» во вкладке «Активы». Во время торгов трейдер может отслеживать свой капитал во вкладке «Торговля».

Кроме этого, для отслеживания значения эквити можно применять специализированные индикаторы. Они придутся весьма кстати при портфельных инвестициях, так как довольно сложно одновременно следить за двумя и более графиками.

С помощью графика изменения эквити трейдер может определить эффективность той или иной стратегии. На нем вы можете увидеть такие характеристики, как просадка, прибыль и оценить риски.

Индикатор Эквити

Предлагаю вашему вниманию индикатор Эквити, который можно применять как на истории, так и во время торговли на реальные средства.


При внесении определенных изменений в настройки, индикатор сможет отображать в виде графика данные о свободных средствах и маржи.

indikator-jekviti
Индикатор может выявлять сделки, открытые определенным советником, что позволяет выявить эффективность того или иного робота при его совместной работе с другими инструментами. Выключив в настройках индикатора учет начальной денежной суммы, пополнения счета и вывод средства, трейдер сможет получить конкретные данные эффективности используемой торговой стратегии.

Кроме этого, индикатор может предоставить данные эквити по определенной валютной паре, если такая информация требуется.

Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3

Тестирование стратегий при помощи эквити

В ходе тестирования торговых стратегий при помощи эквити важны не точные данные, а динамика. В ходе тестирования нужно обязательно построить кривую динамики, по которой вместе с иными характеристиками можно будет судить об эффективности торговой системы. Так, кривая стремительно устремленная вверх говорит о высоком уровне эффективности проверяемой стратегии. Если же кривая движется то вверх, то вниз, то это говорит о том, что стратегия приводит к большим просадкам.

Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть пример. Предположим, мы тестируем советник в течение целого года, в результате чего кривая показывает доходность в размере 200%. Такой прирост говорит о том, что тестируемый робот приносит сверх прибыль. Однако если более детально разобраться, то можно сделать вывод, что робот, приносящий столь высокий доход, не следует правилам управления капитала, а это значительно увеличивает риски. Такой вывод мы делаем на основе того, что торговля с соблюдением мани-менеджмента физически не может приносить такой прибыли. Отсюда можно сделать вывод, что тестируемый робот использует рискованный метод ведения торгов, например, метод мартингейла.

chto-takoe-jekviti
Еще один важный момент, которому стоит уделять внимание при тестировании роботов при помощи эквити, — это форма кривой. Стоит отметить, что кривая эквити является исчерпывающим фактором для принятия решения об эффективности торговой стратегии.

Прекрасным показателем является кривая, плавно возрастающая. Причем чем более гладкой и плавной она будет, тем лучше. Кривая такой формы говорит о том, что торговая стратегия является стабильной.

chto-takoe-jekviti
Более тщательно нужно относиться к оценке стратегии, использующей только 1 инструмент. Практика показывает, что более сглаженные кривые эквити получаются при тестировании трендовых торговых систем. Такие кривые зависят от активности на рынке, во время активности они растут, а во время консолидации удерживаются на одном уровне, так как во время флэта трендовые стратегии не приносят прибыль.

При тестировании трендовой стратегии важно обращать внимание на то, чтобы кривая была гладкой внутри каждого отрезка.

В некоторых случаях при инвестировании или торговле можно не выполнять оценку показателя эквити, так как узнать баланс средств, а также то, уменьшается он или увеличивается, можно при помощи стандартных средств торговой платформы.

При этом, многие системные трейдеры, которые отдают предпочтение механическим торговым системам, просто не могут обойтись без информации о динамике эквити, так как это позволяет ускорить реакцию трейдеров при возникновении нестандартных ситуаций.

Опытные трейдеры утверждают, что только кривая эквити позволяет оперативно оценить уровень эффективности торговой стратегии.

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и советников, подписывайтесь на мою рассылку.