delta-obemov
Всем привет! Сегодня я решила рассказать вам о том, что такое Дельта объемов и как ее использовать в торговле. Этот урок придется по душе тем, кто задумался о торговле по объемам на Форекс.

Что такое дельта объемов

Дельта объемов показывает настроение на рынке и позволяет выявить действия крупных игроков рынка.

Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже. Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону.

Трейдеры покупают по цене Ask, а продают по цене Bid. Цена, которая отображается на графике, фиксируется после заключения последнего ордера.

На бирже постоянно совершается большое количество сделок, следовательно график выдает информацию по факту заключения договора купли/продажи – это и есть «тик». Именно благодаря тикам и формируется ценовой график. С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась.

Раньше для анализа тиков использовались биржевые ленты, но со временем им на смену пришли кластерные объемы.

Кластерные объемы – это общие объемы за определенный промежуток времени.

Кластерный объем вычисляется по следующей формуле:

Кластерный Объем = АСК + БИД.

Где АСК представляет собой общий объем цене покупки, а БИД — продажи.

Главное преимущество объемов на бирже заключается в их достоверности. Объемы являются стабильными и не меняются со временем, они представляют собой константы, которые нельзя изменить.

Если вы построите на валютной паре скользящую среднюю, а затем измените тайм-фрейм, то вы сможете заметить, что на двух графиках она будет выглядеть по разному. Что касается биржевой информации, то независимо от используемого временного интервала, она будет одной и той же. Биржевая информация не меняется, так почему бы нам не использовать ее в своих целях?

Теперь давайте узнаем, что такое дельта объемов?

Дельта объемов представляет собой разницу между общим объемом сделок на покупку(по цене Ask) и на продажу(по цене Bid).

В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения.

Разновидности дельты объемов

Дельта объемов может быть нескольких видов:

Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3

  • Умеренная.
  • Нормальная.
  • Критическая.

Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.

Важно: Если обвал цены произошел в результате каких-либо форс-мажорных ситуаций, то дельта вам это не покажет.

Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.

Кластер Дельта объемы

klaster-del'ta-obemy
Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Сделать это вы можете по ссылке, размещенной ниже.


Данную программу вы можете использовать, как индикатор дельты объемов. В отличие от индикатора, за программу вам ничего платить не нужно.

Это отдельная Windows программа. Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. Вверху можно выбрать таймфрэйм и вид кластеров.

Особенности Clusterdelta

Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной. В центре находится кластерный график с объемами. В верхней части представляется возможность выбрать разный тайм-фрейм и вид кластеров. Объемы из этой программы можно с легкостью использовать для торговли на рынке Форекс, так как они являются достоверными.

В связи с тем, что у валют разная ликвидность, перед использованием того или иного графика вам придется внести изменения в подсветку типов дельт. Так, например, для фунта критичной дельтой будет значение 10 000, в то время как для евро это же значение будет умеренным. Объем определяется еще и в зависимости от используемого тайм-фрейма. Перед тем как использовать ту или иную валюту для торговли, необходимо провести ее анализ и выявить взаимосвязь между объемами, дельтой и движением цены. Подсветка меняется в настройках Filters Minor и Major.

Clusterdelta позволяет выявить выход на рынок крупных игроков, что позволит вам действовать в соответствии с их решениями. Если вы заметили резкое увеличение объемов, открывайте ордера вместе с крупными участниками и вы всегда будете в прибыли.

Думаю, ни для кого не секрет, что крупные объемы создают крупные игроки. Существует теория о том, что сделки типа sell limit и buy limit являются прерогативой крупных денег, которые могут существенно повлиять на движение цены. Если следовать этой теории, то не трудно сделать вывод, что цена движется от одного лимита к другому.

Таким образом подтверждаются слова Чарльза Доу о том, что умные покупают деньги, когда остальные продают, и продают, когда другие покупают.

indikator-del'ty-obemov
Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Заметьте, здесь покупалось все, что продавалось.

Это был интервал H4, если мы откроем более короткий интервал, то мы сможем более конкретно увидеть, когда активировались крупные игроки.

clusterdelta-skachat'
На картинке, представленной выше, виден час, когда крупные игроки начали действовать. Думаю, теперь вам стал понятен, принцип использования данной программы на практике. Так, например, если вы торгуете на паре евро/доллар, можно использовать объемы по евро.

Clusterdelta – это эффективная программа, которая позволяет увидеть реальный объем на бирже. Использовать ее в качестве основного инструмента не рекомендуется, так как крупные игроки на рынке Форекс пытаются всеми возможными способами скрыть свои желаний от обычных трейдеров, таких как мы с вами.