kak-pojavljajutsja-trendy
Всем привет, сегодня я решила рассказать вам о том, как появляются тренды. Наверняка вы уже слышали о том, что когда на рынке появляется множество покупателей, ценовой уровень устремляется вверх, а если продавцов – вниз. Так почему же появление быков и медведей приводит к изменению цен, ведь когда мы покупаем в магазине хлеб, его же стоимость не увеличивается с каждым новым покупателем?

Многим трейдерам известна поговорка «Тренд- твой друг». Вы никогда не размышляли о том, почему опытные трейдеры советуют создавать ордера в направлении движения тренда? Секрет кроется в том, что после того как вы откроете ордер, тренд, скорее всего, будет продолжаться, чем остановится. Теперь давайте перейдем к самому интересному, что же заставляет цену двигаться в том или ином направлении?

Как появляются тренды

Для ответа на вопрос, как появляются тренды, стоит для начала изучить факторы, которые оказывают влияние на стоимость. Как только мы установим эти факторы, будет значительно проще разобраться в том, как возникают тренды.

Рынок Форекс работает по принципу аукциона. Давайте попытаемся вспомнить аукцион, допустим, вы хотите приобрести картину, вначале вы называете самую низкую цену, постепенно к торгом присоединяются другие потенциальные покупатели и увеличивают стоимость. В конечном итоге картина достается тому, кто за картину готов выложить больше всего денег. Обратите внимание на то, что цена картины постепенно увеличивается без создания сделки купли/продажи.

Примерно по такому же принципу формируются котировки на рынке Форекс. Цены формируются на основе заявок предложения/спроса. Все ценовые уровни являются ликвидными и определяются маркет-мейкрами. Итак, для того чтобы котировки изменились, должны произойти определенные изменения в заявках предложения/спроса. Корректировки в заявки могут быть внесены следующими лицами:

  1. Банком, который просто изменит свои заявки. Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим банк обещал нам продать тот или иной актив по цене 1,32000, но через 20 минут стоимость была изменена на 1,32050. Таким образом ценовой уровень вырос на 5 пипсов, причем, заметьте, никто ничего не продал и не купил. Просто банк изменил стоимость предлагаемого актива.
  2. Участниками рынка, которые поглощают рыночную ликвидность. Цены Бид и Аск, которые мы видим, это только лучшие цены, на самом деле в данный момент на рынке есть масса других заявок по другим ценам, по которым другие участники рынка готовы купить/продать имеющиеся активы.

Допустим, один участник рынка предлагает свой актив по цене 1,30000 на общую сумму 1 млн. долларов, как только появится покупатель, который купит актив на 1 млн. долларов, цена актива будет изменена. В данной ситуации она будет изменена на стоимость следующего предложения по более высокой стоимости. В случае если другой участник рынка будет предлагать свой актив по цене 1,30040, цена подскочит на 4 пункта.

kak-voznikajut-trendy
Как вы могли заметить цена актива зависит и от участников рынка, которые поглощают ликвидность путем покупки активов. Теперь мы знаем, какие факторы влияют на котировки, пора перейти к тому, как происходит зарождение тренда.

Как происходит зарождение тренда

Предлагаю вам рассмотреть следующий пример: допустим есть 2 спекулянта, один из которых хочет приобрести 100 000 долларов, а другой продать. Один ордер будет потреблять ликвидность в цене предложения, а другой – спроса. В этой ситуации, если бы на рынке была идентичная ликвидность с обеих сторон, действия обоих трейдеров привели бы к расширению спреда. Направление движения тренда зависит от разницы объемов ликвидности между обоими сторонами.

Допустим один банк продает актив на 500 000 долларов, другой банк продает точно такой же актив но уже по другой цене. В то же время первый банк хочет купить актив на сумму 10 000 долларов, в то время как второй банк тоже хочет купить актив на 10 000 долларов, но уже по другой цене.

В данной ситуации на рынок выходит первый спекулянт, который покупает актив на 100 000 долларов, в результате чего цена не изменяется, так как на продажу один из банков по текущей цене выставил актив на 500 000 долларов, которого трейдер купил только на 100 000 долларов.

Если же на рынок выйдет второй спекулянт и продаст актив на 100 000 долларов, тогда цена устремится вниз, так как по текущей цене актив банк готов купить только на 10 000 долларов. Спекулянт смог бы продать актив на 10 000 долларов по одной цене, на другие 10 000 по другой цене и так далее.

Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3

Обратите внимание на то, что оба спекулянта открыли ордера одинакового размера, но в разные стороны. Причем действия первого не повлияли на стоимость, в то время как второго привели к снижению цены. Сделка второго спекулянта потребила всю ликвидность, предлагаемую на первом уровне и на нескольких последующих. Это был пример того, как один и тот же ордер, открытый в разные стороны в одном случае сдвигает цену с начальной точки, а во втором – никак на нее не влияет.

Именно так и определяется направление тренда. При срабатывании двух одинаковых сделок цена устремится в сторону наименьшей ликвидности.

zarozhdenie-trenda
Теперь вы знаете, как появляются тренды. Брокер зарабатывает на спреде, поэтому для того чтобы зарабатывать ему приходится быстро покупать и продавать до того, как цены будут изменены. Брокер покупает у одного спекулянта и продает быстро другому, зарабатывая на разнице. Главная задача дилингового центра как можно быстрее купить и продать. В случае если ему не удается быстро среагировать, некоторые операции приносят убытки.

В случае если цена начинает устремляться вниз, как в нашем примере, на рынок выходят медведи, что дополнительно ускоряет движение тренда. В такой ситуации дилер, работающий с продавцом, терпит убытки. Если подключится еще один трейдер и будет продавать, убытки брокера увеличатся.

Для того чтобы уменьшить потери брокер пытается сократить количество актива на продажу для трейдеров. Актив был продан спекулянтом, и чтобы компенсировать потери, брокеру нужно продать этот же актив но по более выгодной стоимости. Он, конечно же, не хочет, чтобы трейдеры открывали сделки на продажу во время нисходящего тренда, так как это увеличивает его убытки. Именно для компенсации своих потерь брокеру приходится сократить объем своего спроса. В результате этого сокращается ликвидность на стороне продавцов, в результате чего цена еще быстрее устремляется вниз.

Вывод

Зарождение тренда происходит в тот момент, когда ликвидность спроса превышает ликвидность предложения и наоборот.

kak-pojavljajutsja-trendy
Тренд представляет собой продолжающуюся силу, которую поддерживают импульсы появляющиеся в течение дня. По сути, тренд является дисбалансом между предложением и спросом.  Причем спрос и предложение – это не число покупателей и продавцов, как ошибочно считает большинство начинающих трейдеров.

Тренд может возникнуть даже в ситуации, когда на рынке присутствует равное количество покупателей и продавцов, при условии, что ликвидность покупателей будет превышать совокупный объем ликвидности, имеющийся у продавцов, и наоборот.

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и советников, подписывайтесь на мою рассылку.