portfel-strategijЗдравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, в этой статье вы узнаете, как правильно собрать портфель стратегий. Преимущество использования нескольких стратегий в торговле заключается в том, что в случае если одна стратегия начнет приносить убытки, они могут быть компенсированы прибылью от других торговых стратегий, которые обладают несколько иным принципом работы. Составив правильно портфель стратегий, трейдер будет всегда в плюсе, независимо от ситуации, сложившейся на рынке.

Наверняка вы уже слышали о том, что при торговле на рынке Форекс желательно диверсифицировать риски. Так, например, одна стратегия может принести убыток в размере 10 процентов, а другие две прибыль в размере 15 процентов, в итоге трейдер окажется в плюсе. На следующий месяц та стратегия, которая принесла убыток, принесет прибыль, а другие убытки, но трейдер также окажется в плюсе.

Вы можете спросить, а не лучше сразу отсеять те стратегии, которые принесли убыток и вести торговлю только по прибыльным стратегиям? Дело в том, что рынок является изменчивым и успешные стратегии сегодня могут оказаться уже завтра убыточными. В этой связи для того чтобы всегда быть в плюсе, рекомендуется использовать сразу несколько эффективных торговых стратегий, которые при тестировании в течение длительного времени показывают плюс. Но если взглянуть на прибыльность по месяцам, то вы сможете заметить, что она существенно отличается.

portfel-strategijТак что для того чтобы всегда быть в прибыли, нужно серьезно подойти к составлению портфеля стратегий. Это позволит вам сократить риски и добиться стабильности – то, к чему должен стремиться каждый начинающий спекулянт.

Доходность торговых методик

В теории прибыльность любой методики создания ордеров может быть от 0 процентов до 100. Хорошей торговой стратегией считается та, которая обладает доходностью от 60 процентов.

Главная ошибка многих начинающих трейдеров заключается в том, что они всеми силами пытаются как можно сильнее повысить эффективность торговой стратегии. Но далеко не все понимают, что чтобы добиться этого, необходимо приложить немало усилий, а также денежных средств.

Если вы нашли торговую стратегию с прибыльностью 65 процентов, то увеличить это число до 70-75 процентов очень сложно. Вы можете потратить на это большое количество времени, можете попытаться изменить соотношение тейка к профиту, но с большой вероятностью добиться желаемого вам вряд ли удастся.

Вероятность увеличения прибыльности торговой стратегии есть, но она очень низкая. Однако у вас очень высокие шансы испортить торговую методику, то есть, потеряв огромное количество времени на разгадку, в конце концов вы можете еще остаться без работающей стратегии.

Отсюда делаем вывод, что пытаться сделать торговую методику безубыточной не целесообразно. А вот для того чтобы сократить риски, лучше всего прибегнуть к диверсификации.

Как составить портфель стратегий

Предлагаю вашему вниманию несколько светов от ассов:

  1. Не нужно наугад использовать стратегии, особенно если они все работают на одном и том же временном интервале. Рекомендуется из всех стратегий, которые работают на одном тайм-фрейме, выбрать самую лучшую. portfel-strategij
    Если вы не хотите отбрасывать некоторые стратегии, то вы можете попытаться применить их на других временных интервалах.
  2. Рекомендуется вести торги на разных валютных парах. Желательно выбрать коррелируемые между собой пары, чтобы в случае получения убытков на одной паре они были компенсированы прибылью от торговли на других валютах. При этом, жестких правил выбора валютных пар нет, желательно выбрать пары с корреляцией ниже 50 процентов. portfel-strategijВсе сказанное выше легче всего понять на конкретном примере. На парах евро/доллар и доллар/фунт сильная обратная корреляция. На обеих парах появляются сигналы для создание позиций на приобретение валюты. Вероятность движения одна и та же и это то же самое, что открыть на одной паре сделку в удвоенном размере, то есть, риски автоматически увеличиваются.portfel-strategij
  3. Оптимальным вариантом является такая ситуация, когда торговые методики, входящие в портфель, функционируют по различным принципам. Например, одна стратегия индикаторная, другая предполагает вход в рынок по новостям, третья – применяет фундаментальный анализ и так далее.
  4. Следует стремиться к тому, чтобы портфель стратегий приносил прибыль как во время тренда на рынке, так и в период флета.

Многие неопытные спекулянты совершают серьезную ошибку, составляя портфель только из торговый методик, функционирующих на одном отрезке времени. Если вы приняли решение применять все стратегии, например, для пятнадцатиминутного графика, то:

  • Вы не сможете оперативно реагировать на все получаемые сигналы.
  • Торговые методики могут одновременно выдать разные сигналы, что введет вас в ступор, а это обязательно приведет к неблагоприятным последствиям.

Стоит также отметить, что торговать сразу по нескольким стратегиям на одном счете достаточно сложно. Допустим, на дневном графике вы удерживаете ордер, а на M15 нужно открыть ордер. По этой причине рекомендуется для каждой стратегии открыть свой счет. Так вести торговлю трейдеру гораздо легче с психологической точки зрения.

Эта рекомендация относится к тем трейдерам, которые предпочитают использовать несколько долгосрочных стратегий. Если же вы ведете торговлю внутри дня и хотите подключить несколько стратегий для M15, то одного счета вполне достаточно. Ордера вряд ли будут активными в течение длительного времени, так что проблем никаких не должно быть.


Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3
4Бро №4Бро №4Бро №4Нет

Лучшие статьи


Обращайте внимание на волатильность

Выбор подходящего времени для торговли является очень больным вопросом. Одна торговая стратегия может в утренние часы приносить неплохую прибыль, а в ночное время колоссальные убытки.

Вы можете на истории проверить, в какое время суток наблюдается самая высокая волатильность на выбранном вами активе. Обычно к каждой торговой стратегии указывается рекомендуемое время ее применения. На основе этих данных вы сможете выбрать подходящие часы для торговли по стратегиям, которые вы включили в свой портфель.

Каждую стратегию, которую вы решили включить в свой портфель, обязательно нужно протестировать. У любой торговой стратегии есть такие периоды, в которые наблюдается резкое снижение прибыльности. В некоторые периоды стратегия вместо привычной прибыли приносит убытки, в результате чего месяц закрывается со знаком «-». Это тоже необходимо учитывать при составлении своего портфеля стратегий.

Если вы уже включили в ваш портфель одну торговую методику, которая летом не приносит прибыль, то глупо добавлять еще одну такую торговую стратегию. При этом, желательно постоянно следить за торговыми стратегиями, включенными в ваш портфель, периодически проверять их доходность и по мере необходимости менять менее эффективные стратегии на более прибыльные.portfel-strategij

Правила управления капиталом

Пи ведении торговли сразу по нескольким торговым стратегиям нужно обязательно учитывать риски. Здесь все достаточно просто – общий риск не должен быть выше привычного для вас уровня.

Рекомендуется, чтобы общий риск при использовании всех торговых стратегий не превышал пяти процентов. При расчете учитывайте самое неблагоприятное развитие событий, допустим, на всех стратегиях сделки закрылись по стопу, именно такой убыток не должен быть больше 5 процентов.

Если риски превышают это число, то вовсе не обязательно изменять размеры стопов, достаточно просто открывать более маленькие сделки, то есть с меньшим объемом лота.

portfel-strategijДопустим, у трейдера на счету 10 000 долларов, и он ведет торговлю только по одной торговой стратегии. Максимальный риск равняется пяти процентам, на каждую сделку приходится 500 долларов максимум. В случае если трейдер ведет торговлю сразу по четырем стратегиям, то вход мог быть сразу по четырем стратегиям, и все сделки могли оказаться неудачными. Общий объем убытков не должен быть больше пяти процентов, а лучше меньше. То есть, на 1 сделку должен быть убыток не более 1,25% от общего депозита, а это в нашем примере 125 долларов.

Если же вы разделили свой депозит на 4 части и используете отдельный счет для каждой стратегии, тогда риск на 1 сделку будет также равняться 5 процентам, но уже от более меньшей суммы, в итоге мы получим также 125 долларов на 1 сделку.

Советники в портфеле стратегий

В портфель могут также входить советники. Дело в том, что человек не робот и порой он нуждается в обычном отдыхе. Тут на помощь ему придут роботы, которые самостоятельно, согласно заданному алгоритму, ведут торги. Если вы решили задействовать роботов, то следующие советы могут вам пригодиться:

  1. Не используйте советники, которые работают по примерно одинаковому принципу. Если уже есть 1 хороший скальпер, то другие скальперы вам не нужны.
  2. Перед тем как использовать тот или иной робот, изучите принцип его работы. Если он приносит неплохую прибыль на истории, но работает на основе странных алгоритмов, то от такого советника я бы вам посоветовала отказаться.
  3. Главная задача трейдера заключается в том, чтобы добиться стабильности. Именно по этой причине рекомендуется выбирать только проверенные роботы.
  4. Использовать метод мартингейла и усреднение не рекомендуется.

При использовании роботов, помните, что вы должны обеспечить им постоянный доступ к рынку, поэтому придется подключиться к VPS-серверу. Стоит это не дорого, и если вы правильно соберете портфель, то вы с легкостью компенсируете эти расходы.

Итак, на основе всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что составление портфеля сродни закладке фундамента при строительстве. При строительстве вы рискуете тем, что будущее строение может наклониться или вообще разрушиться. В трейдинге вы не сможете получить прибыль, а рискуете слить депозит.

При составлении вы должны помнить, что главная задача заключается не в достижении прибыли в размере 10000 процентов, а в получении стабильности. Доходность, вероятнее всего, будет такой же, но вам удастся сократить просадку.

Сразу хочу отметить, что на составление портфеля стратегий может уйти большое количество времени. Не думайте, что для этого достаточно 30 минут, и уже завтра можно начинать торговлю. Трейдер должен каждую выбранную стратегию протестировать отдельно в течение нескольких месяцев, понять принцип ее работы, и только после этого включать ее в свой портфель.

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов, прогнозов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!

Если нравится нажми хоть на одну кнопку!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •